Opciones De Fx Singapore

Opciones de FX Puede comprar opciones de FX para cubrir o aprovechar una exposición. Hay dos tipos de opciones: Una opción de venta le da al comprador el derecho pero no la obligación de vender la divisa subyacente a un precio predeterminado. Una opción de compra le da al comprador el derecho pero no la obligación de comprar la divisa subyacente a un precio predeterminado. En ambos casos el vendedor de la opción es pagado una prima por el comprador de la opción. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores, ya que conllevan riesgos significativos. Sólo recomendado para inversores experimentados. Algunos de los Beneficios Potencial para mejorar los retornos: Al vender opciones de venta mientras espera a comprar una moneda a un precio más bajo Al vender opciones de compra mientras espera vender una moneda a un precio más alto Algunos de los Riesgos La venta de una opción generalmente implica un riesgo considerablemente mayor que Opciones de compra y un vendedor de opciones puede sostener una pérdida bien superior al monto de la prima recibida. Para más información: Póngase en contacto con su Gestor de Riqueza o visite cualquiera de nuestras sucursales. Forex - Opciones de Riesgo Limitado Ejemplo de Comercio - Se mantiene hasta la expiración Usted piensa que el dólar se depreciará frente al euro y optará por negociar nuestro contrato de opción de Upside EUR / , Que tiene un piso de 12.500. El tipo de cambio subyacente de EUR / USD se cotiza a nivel de 12.500 a las 15:00. Como usted piensa que la tasa será superior al precio de oferta de 12.518 a la expiración de 23:00, usted compra 2 contratos. Cada pip que mueve el precio vale 10 por contrato. Su depósito para el comercio, que es la cantidad máxima en riesgo, es la diferencia entre su precio de entrada y su piso, multiplicado por el tamaño de la escala y el número de contratos negociados. En este caso, la diferencia entre su precio de apertura (12.518) y el nivel del piso (12.500) es de 18 pips. Multiplique 18 por el número de contratos (2) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su cantidad máxima de riesgo. Depósito (cantidad máxima de riesgo) 18 x 2 x 10 360 USD. Beneficio - Sin techo A las 23:00, el valor de vencimiento de EUR / USD ha aumentado a 12570. Como su beneficio no está limitado por un techo, se calcula utilizando el precio de vencimiento. La diferencia entre su precio de apertura (12518) y el precio de vencimiento (12570) es de 52 pips. Multiplique 52 por el número de contratos (2) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su beneficio bruto. Pérdida - Limitado por un piso A la expiración de las 23:00, el valor de EUR / USD ha caído a 12420. Esto está por debajo del piso de este comercio, por lo que su pérdida se calcula contra el nivel de piso de 12500. La diferencia entre su apertura Precio (12518) y el nivel del piso (12500) es de 18 pips. Multiplique 18 por el número de contratos (2) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su pérdida bruta. Ejemplo de comercio - Cerrado antes de la expiración Su 08:00 y espera AUD / USD para apreciar durante el día. Como usted cree que este será un movimiento intradía, tomará una posición en la opción AUD / USD (Diario) de Riesgo Limitado de Upside, con un piso. El precio spot actual es cotizado por IG en 10.116,2 / 10.118,2. Usted compra 3 contratos en la opción de Udside AUD / USD (diaria) (con un piso de 10.020), actualmente con un precio de 10.117,7 / 10.119,7. Su depósito para el comercio, que es la cantidad máxima en riesgo, es la diferencia entre su precio de entrada y su piso, multiplicado por el tamaño de la escala y el número de contratos negociados. En este caso, la diferencia entre su precio de apertura (10.119,7) y su nivel de piso (10.020) es 99.7 pips. Multiplique 99.7 por el número de contratos (3) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su riesgo máximo. Depósito (cantidad máxima de riesgo) 99,7 x 3 x 10 2991 USD. Beneficio - Sin techo En mediados de la tarde, el AUD / USD ha subido a 10152/10154. Usted cierra la posición para realizar su beneficio. La cotización de AUD / USD (Diario) Upside Option (con un piso de 10020) es 10153/10155. La diferencia entre su precio de apertura (10.119,7) y su precio de cierre (10153) es de 33,3 pips. Multiplique 33.3 por el número de contratos (3) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su beneficio bruto. Pérdida - Limitado por un piso Alternativamente, después del aumento de la tarde usted asume que el precio continuará moviéndose en su favor. Usted mantiene la posición hasta la expiración de 23:00, sin embargo spot AUD / USD cae de nuevo a 10082/10084. Al vencimiento, su posición está cerrada, registrando una pérdida. La diferencia entre su precio de apertura (10119.7) y su precio de vencimiento (10082) es 37.7 pips. Multiplique 37.7 por el número de contratos (3) y el valor del contrato por pip (10) para calcular su pérdida bruta. Todas las formas de inversión conllevan riesgos. Dichas inversiones pueden no ser adecuadas para todos y pueden dar lugar a pérdidas que exceden los depósitos, por lo que debe asegurarse de que entiende completamente los riesgos y los costos relacionados con la lectura de la Declaración de divulgación de riesgos. IG Asia Pte Ltd (Co. Reg. No. 200510021K) posee una licencia de servicios de mercados de capitales de la Autoridad Monetaria de Singapur para negociar en valores y operaciones de cambio de divisas apalancadas y es un asesor financiero exento. También tiene licencia de International Enterprise Singapore para comercializar CFDs en materias primas. La información de este sitio no está dirigida a residentes de los Estados Unidos ni a Bélgica y no está destinada a ser distribuida ni utilizada por ninguna persona en ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sea contraria a la ley o regulación local. IG es el mayor proveedor mundial de CFD minorista por ingresos (excluyendo FX). Fuente: Estados financieros publicados, septiembre de 2015. Descripción de las Opciones de FX Nasdaq ofrece una variedad de ofertas de derivados, incluidas las Opciones de FX, ofreciendo a los comerciantes minoristas e institucionales la oportunidad de negociar opciones sobre siete monedas extranjeras importantes. Características y funcionalidad Fácil comercio: Centrado en el comercio minorista y clasificado en dólares estadounidenses, en lugar de en moneda extranjera subyacente Comercio en sus opciones de moneda extranjera aprobado cuenta de corretaje Ejercicio de estilo europeo, pero siempre se puede comprar o vender antes de vencimiento Fácil de entender : Se muestra similar a las opciones de índice - moviendo el decimal dos lugares hacia la derecha Introducción Nasdaq FX Las opciones están estructuradas para estar disponibles para su negociación a través de cualquier cuenta de opciones aprobadas en un corredor de valores. Diversifique su portafolio con las Opciones de Nasdaq FX poniéndose en contacto con su broker-dealer para obtener más información. Opciones FX Opciones FX Opciones exóticas Este avanzado curso de tres días cubre la fijación de precios, la cobertura y la aplicación de FX exotics para su uso en comercio, gestión de riesgos, ingeniería financiera y productos estructurados. FX exotics se están convirtiendo cada vez más común en todayrsquos mercados de capital. El objetivo de este taller es desarrollar una sólida comprensión de los actuales derivados de divisas exóticos utilizados en la gestión de tesorería internacional. Esto dará a los participantes los conocimientos matemáticos y prácticos necesarios para hacer frente a todos los productos en el mercado. Lugar: Cliftons Singapur - El Edificio Finexis Este curso es FTS-Elegible y también es elegible para 24 horas de CPD. Los miembros del GARP CFA Institute son elegibles para 24 créditos CE / CPE. Ver detalles Es posible que tenga derecho a tarifas preferenciales. Póngase en contacto con nosotros para comprobar si su empresa es miembro del Programa de LFS Global Client. Quienes son los Quantes / Ingenieros Financieros: Para saber cómo se usan los productos Comerciantes: Para profundizar en el conocimiento técnico Gerentes de Riesgo: Para entender el modo de pensar de la oficina de la parte de delante Estructores: Para aprender más acerca de precios y modelos Investigadores: Conocimientos prácticos Ventas Personas: Para obtener la visión general del desarrollo de productos y los ajustes de sonrisa Conocimientos previos Este curso es para cualquier persona nueva de FX Exotics y aquellos que necesitan poner sus conocimientos al día y aprender cómo funciona el mercado de opciones FX en general. Sin embargo, este no es un curso básico sobre las opciones y la comprensión del mercado de opciones de vainilla FX y sonrisa FX es esencial para entender las exóticas. El programa tampoco es un seminario de modelado cuantitativo puro, sino que proporcionará las matemáticas necesarias que usted necesita entender para tener éxito en las opciones de FX. Manténgame actualizado sobre este curso por correo electrónico FTS Elegible Este programa está aprobado para ser incluido en el Directorio del Programa de Formación Financiera (FTS) y es elegible para reclamaciones de FTS sujeto a que se cumplan todos los criterios de elegibilidad. Tenga en cuenta que de ninguna manera esto representa un respaldo de la calidad del proveedor y programa de capacitación. Se recomienda a los participantes que evalúen la idoneidad del programa y su relevancia para las actividades empresariales o las funciones de los participantes. El STF está disponible para las entidades elegibles, a un nivel de financiación de 50 tasas del programa sujeto a que se cumplan todos los criterios de elegibilidad. Las reclamaciones FTS sólo pueden hacerse para los programas enumerados en el Directorio del Programa FTS con el período de validez especificado. Por favor, consulte www. ibf. org. sg para obtener más información. FX Opciones exóticas Primer día Examen de los fundamentos Fundamentos Componentes del riesgo de cambio: forwards, swaps y opciones de vainilla Mercado de opciones FX: quién hace qué y por qué Soluciones de software: qué proveedor Scholes / Merton modelo en FX Derivación del valor de una opción de compra y venta Discusión detallada de la fórmula Griegos: la oferta de lo que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Precios y Cobertura en el modelo Black - Delta, gamma, theta, rho, vega, vanna, volga, homogeneidad y relaciones entre Griegos Opciones de vainilla Paridad put-call, simetría put-call, simetría doméstica extranjera Convenciones de cotización en FX, ATM y delta Convenciones Pago diferido, liquidación en efectivo, derechos de ejercicio en Estados Unidos y Bermudas, límites y fijaciones Datos de mercado: tarifas , Puntos de swap, spreads Taller: Familiarícese con el software de precios y las cotizaciones del mercado Volatilidad Implícita versus histórica Cotización en términos de deltas Volatilidad cones Volatilidad sonrisa: estructura de plazo, sesgo, inversión de riesgos y mariposas Fuentes de volatilidad Interpolación y extrapolación a través del Volatilidad de la superficie de la sonrisa: SABR, vanna-volga, Reiswich-Wystup Volatilidad hacia adelante Taller: Construya su propia herramienta de interpolación para la sonrisa de la volatilidad, calcule griegos en términos de deltas, cubriendo el riesgo de volatilidad, derivando la huelga del delta con sonrisa. Invertir y participar en avance Spreads y gaviotas Straddles, strangles, mariposas, cóndores Opciones digitales Workshop: Estructura tu propia gaviota. Incluya el margen de ventas. Resolver para coste cero. Calcular la cobertura delta y vega. Discutir la propagación bid-ask. Analice el efecto de la sonrisa Día Dos Estructuración y Vanna-Volga-Precios Exotics de la primera generación: productos, precio y cobertura Opciones digitales: Barrera europea y americana, barrera única y doble Opciones de la barrera: solo y doble, knock-in y knock-out, KIKOs, Opciones de barreras exóticas Composición y montaje Opciones asiáticas: opciones sobre la media geométrica, aritmética y armónica Potencia, lookback, selector, paylater Taller: Hedging un knock-out con una inversión de riesgo. Construya su propia herramienta semi-estática de cobertura, discuta el riesgo de volatilidad hacia adelante Aplicaciones en la Estructuración Divisas y otros depósitos vinculados a FX Forward estructurado: forward de tiburones, forward de bonos, Vanna-Volga Precios Cómo los derivados de mayor orden influyen en el precio Enfoque de precios de Vanna-volga Estudio de caso: bigote de un toque y de un solo toque Discusión Modelos de volatilidad estocástica Heston 93: propiedades de los modelos, calibraciones, precios, pros y contras Volatilidad local: propiedades, pros y contras Volatilidad estocástica local Modelos híbridos Super - Replicación de opciones de barrera: utilizando restricciones de apalancamiento y su aproximación de primer orden - el cambio de barrera. Mezcla de superreplicación y vanna-volga Tercera jornada de trabajo de la segunda generación Exotics, precios y cobertura El pedigrí de la barrera y opciones táctiles Taller y discusión: Cómo construir el universo de la barrera y las opciones táctiles de los principales bloques de construcción: vainilla y un toque. Riesgo residual y limitaciones. Opciones exóticas de moneda única más allá de las opciones Estándar de Barrera y Toque Opciones exóticas en opciones (de vainilla): pago diferido, pago contingente, entrega diferida, liquidación en efectivo, derechos de ejercicio de Americanos y Bermudas, cortes y fijaciones Opciones de barrera exótica y táctil Faders, corredores, forwards acumulativos, forwards de rescate objetivo (TRFs) Opciones de inicio anticipado, step-ups Opciones de tiempo Variance y volatilidad Intercambios Taller: Estructura y precio propio acumulativo. Ajuste de la sonrisa. Herramienta de simulación para TRFs. Correlación: Correlaciones implícitas, riesgo de correlación y cobertura, triángulos de monedas y tetraedros. Precios en el modelo de Black-Scholes: analítico, binomial Árboles y Monte Carlo Taller: Precios y correlación de cobertura de una moneda de dos mejores de: calcular sus propias sensibilidades y cobertura de vega y riesgo de correlación Opciones de FX a largo plazo Desarrollo de la gama de productos de base, bonos vinculados a FX, vainilla a largo plazo y PRDCs Modelización de los enfoques Discusión de las características de riesgo y los requisitos de modelado Manténgame actualizado sobre este curso a través de correo electrónico